PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philadelphia Gold and Silver Index

Популярные сравнения:
^XAU с GOLD.TO ^XAU с GLD ^XAU с ^DXY ^XAU с EPGFX
Популярные сравнения:
^XAU с GOLD.TO ^XAU с GLD ^XAU с ^DXY ^XAU с EPGFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) показал доход в 48.73% с начала года и 40.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XAU составила 11.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.

^XAU

С начала года

48.73%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

37.97%

1 год

40.56%

3 года

15.16%

5 лет

12.09%

10 лет

11.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XAU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.25%0.86%14.05%5.84%2.52%6.14%48.73%
2024-9.67%-7.20%20.53%5.08%8.77%-5.37%10.89%1.04%3.13%1.56%-6.66%-8.83%9.14%
202310.47%-14.82%15.58%1.93%-8.65%-1.93%5.86%-7.24%-8.81%3.51%10.88%1.90%4.00%
2022-5.62%14.24%10.93%-9.98%-9.71%-13.70%-2.15%-9.82%2.92%2.38%16.86%0.11%-8.75%
2021-3.88%-5.63%2.75%5.76%15.36%-13.90%1.84%-6.75%-11.26%8.95%0.47%1.71%-8.14%
2020-2.79%-9.42%-16.14%43.99%5.65%7.54%19.64%-0.21%-7.22%-1.93%-3.99%7.03%34.86%
20197.98%-0.59%0.67%-6.81%-1.60%20.15%4.17%12.94%-10.69%8.17%-0.10%11.93%51.32%
20182.80%-10.71%3.64%0.04%2.67%-2.08%-5.26%-14.31%-1.60%-1.38%0.28%9.62%-17.13%
201716.36%-7.82%-0.96%-0.80%0.35%-3.13%5.62%5.63%-6.07%-4.08%-2.19%7.37%8.13%
20161.46%39.08%8.75%33.58%-13.21%21.17%12.95%-18.24%4.25%-7.50%-8.13%-1.28%74.08%
201515.44%-3.10%-14.87%11.25%-4.35%-9.41%-24.66%1.81%-4.50%11.24%-10.30%-1.84%-34.14%
20147.80%9.75%-8.39%1.16%-7.80%18.58%-1.97%3.44%-20.69%-20.01%5.41%0.57%-18.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^XAU составляет 90, что ставит его в топ 10% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^XAU, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Philadelphia Gold and Silver Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.16
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Philadelphia Gold and Silver Index показал максимальную просадку в 83.04%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Philadelphia Gold and Silver Index составляет 10.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.04%11 апр. 2011 г.120119 янв. 2016 г.———
-73.13%21 сент. 1987 г.332917 нояб. 2000 г.135819 апр. 2006 г.4687
-68.81%17 мар. 2008 г.15727 окт. 2008 г.4896 окт. 2010 г.646
-56.14%6 мар. 1984 г.60525 июл. 1986 г.18113 апр. 1987 г.786
-28.79%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.32020 сент. 2007 г.343
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...